De Cochrane Dam is een grote stuwdam in het noorden van Shoreside Vale, Liberty City. De dam wordt waarschijnlijk gebruikt voor het opwekken van waterkracht. De dam is in 2001 het decor van een grote schietpartij tussen Catalina met een aantal leden van het Colombian Cartel, en Claude. Alhoewel Catalina probeert te ontsnappen met een helikopter en Claude vanuit de lucht bestookt met bommen, weet Claude Catalina om te brengen door de helikopter neer te halen met een rocket launcher.
De Cochrane Dam is genoemd naar Adam Cochrane, een medewerker van Rockstar North.